สนับสนุนบทความดีๆ โดย @ma5bot มหาบอท ซอฟแวร์อัจฉริยะ ช่วยเทรดคริปโต 24 ชม.
MA5BOT มหาบอท ใช้ชีวิตให้มีกำไร
Ma5bot ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับ การลงทุนแบบ All In ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการแบ่งสัดส่วนพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนจะช่วยให้เจ้าของพอร์ตบริหารการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงได้ในระยะยาว โดยวันนี้แอดมินก็นำหลักการแบ่งพอร์ตของ Ray Dalio ผู้บริหาร Bridgewater Associate Hedge Fund ยักษ์ใหญ่ของโลกมาเล่าให้ฟัง
การจัดสรรพอร์ตด้วยวิธีนี้ มีสมการง่าย ๆ ที่อยากให้ทุกคนจำให้ขึ้นใจ 
Return = Cash + Beta + Alpha ซึ่งสมการนี้เป็นการแบ่งเงินลงทุนออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนคือ..
Cash เงินสด หรือทรัพย์สินที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้รวดเร็ว เช่น เงินฝากประจำระยะยาว เพราะในความเป็นจริง เราไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ตลาดล่วงหน้าได้เลย อาจเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อมูลค่าเหรียญจนราคาตกลง ซึ่งเป็นจังหวะที่น่าช้อนเก็บไว้ แต่ถ้าเราไม่มี Cash หรือเงิดสดติดพอร์ตไว้ เราก็จะพลาดโอกาสนี้ได้
-โดยสัดส่วนของ Cash ที่แนะนำคือ 30-50% ของพอร์ต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและแผนการลงทุนของเทรดเดอร์แต่ละท่าน รวมถึงสภาพตลาดในแต่ละช่วงเวลาด้วย
Beta เป็นส่วนที่สร้างกระแสเงินสด หรือ Cash Flow อย่างสม่ำเสมอให้กับพอร์ต โดยมาจากการเทรดที่หาผลตอบแทนจากความผันผวนของราคา ซึ่งสิ่งที่เทรดเดอร์เลือกเทรดก็ควรมีความเสี่ยงต่ำ อย่างการทำ Rebalancing, Grid Trading นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ เช่น การปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์
เมื่อเราได้กระแสเงินสดมาแล้ว ก็สามารถนำไปเพิ่มในส่วนของ Cash Alpha หรือ นำมาลงทุนในส่วนของ Beta ให้เกิดผลตอบแทนทบต้นก็ได้เช่นกัน
-โดยสัดส่วนของ Beta ที่แนะนำคือ 40-50% ของพอร์ต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและแผนการลงทุนของเทรดเดอร์แต่ละท่าน และสภาพตลาดในแต่ละช่วงเวลาด้วย
Alpha 
การนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตทางราคาได้สูง เช่น การซื้อเหรียญ Crypto ที่ Under Value เพื่อนำไปขายในราคาสูง แม้มีความเสี่ยงที่มากขึ้น แต่อัตราการตอบแทนก็สูงขึ้นเช่นกัน
-โดยสัดส่วนของ Alpha ที่แนะนำคือ 30-50% ของพอร์ต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและแผนการลงทุนของเทรดเดอร์แต่ละท่าน และสภาพตลาดในแต่ละช่วงเวลาด้วย
เมื่อเข้าใจสัดส่วนของสมการนี้กันแล้ว แอดมินจะยกตัวอย่างการจัดสรรพอร์ตเพื่อเทรดในระยะเวลา 1 ปี ว่าจะมีผลตอบแทนอย่างไร และนำไปจัดสรรสัดส่วนในการเทรดปีต่อ ๆ ไปอย่างไร
ตัวอย่างการลงทุน เมื่อตั้งทุนไว้ที่ 100,000 แบ่งตามสมการ Return = Cash + Beta + Alpha คือ Return = 30,000 + 40,000 + 30,000 เมื่อระยะ 1 ปีผ่านไป พอร์ตเติบโตตามสัดส่วนของตลาดที่เข้าเทรดในรูปแบบต่าง ๆ
-ในส่วน Cash นั้นมีกำไร 20% จากการช้อนเหรียญในช่วงตลาดขาลง
-Beta เทรด Rebalance คู่เหรียญ BTCUSDT ซึ่ง 1 ปี สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ 17.10%
-Alpha ในการเทรด Futures เป็นการเทรดด้วยกลยุทธ์ที่มีการเข้าออกที่ดี ยกตัวอย่างในคู่เหรียญ BTC USDT โดย 1 ปี ทำกำไรได้ประมาณ 122% เมื่อเทรดด้วยกลยุทธ์ MACD อ้างอิงจาก Backtest
ดังนั้น 1 ปีมีกำไรจากการเทรดทั้งหมด 49.44% หรือ 49,440 ในปีถัดไปเงินทุนในการเทรดจะมีทั้งหมด 149,440 จากนั้นนำทุนมาแบ่งสัดส่วนด้วยสมการ Return = Cash + Beta + Alpha เช่นเดิม โดยดูตัวอย่างในภาพด้านล่าง
จากทุนรวมทั้งหมด 149,440 นำมาจัดสรรสัดส่วนในการลงทุนปีถัดไป โดยนำมาแบ่งสมการ Return = Cash + Beta + Alpha ซึ่งเป็น Cash 30% Beta 40% และ Alpha 30% ก็จะได้ Return = 44,832 + 59,776+ 44,832 ในการเข้าเทรดในปีต่อไปนั่นเอง
ทั้งนี้ Ma5bot ขออธิบายเรื่องของการแบ่งพอร์ตตามสมการดังกล่าว เป็นเพียงตัวอย่างและการอ้างอิง Backtest ที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการวางแผน Portfolio Management รวมกับการมีระบบเทรดและวินัยการเทรดที่ดี ซึ่งย่อมดีกว่าการลงทุนอย่างไร้แบบแผน ยกตัวอย่างในปีที่ผ่านมาตลาดผันผวนสูง และตลาดเกิดการ Downtreand อย่างหนัก ถ้าเรา All In ในตลาดใดตลาดเดียว นอกจากพอร์ตจะไม่เติบโตแล้ว อาจถึงขั้นขาดอย่างทุนหนักได้ แต่ถ้าเรามี Cash ไว้ช้อนซื้อ หรือมี Rebalance Trading สร้างกระแสเงินสดให้กับพอร์ต แม้จะไม่มีกำไรมาก แต่ก็สามารถหักลบกับส่วนที่เสียได้ การทำ Portfolio Management จึงช่วยให้พอร์ตของเรามีความยืดหยุ่นได้มากขึ้นนั่นเอง
ขอให้โชคดีในการลงทุนครับ
สนใจสอบถามรายละเอียดการใช้ MA5BOT
ติดต่อ LINE OA: @ma5bot
LINE OA: https://lin.ee/0OinA7X
ติดตามข้อมูลอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับ Crypto ในทุกช่องทางและเข้าร่วมกลุ่มใน Ma5bot
ได้ที่Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/ma5bot
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/267012221875488
#ma5traderteam #MA5BOT #มหาบอท #ma5community #cryptocurrency #robot #MA5 #tradefuture #rebalance
